La superglobal $_SESSION ya es un array. Puedes crear claves dentro de este array de manera que cada clave contenga otro array de tipo:
Código PHP:
$_SESSION['user'] = "Pepe";
$_SESSION['links'][0] = "Atrás";
$_SESSION['links'][1] = "Adelante";
$_SESSION['links'][2] = "Google.com";
$_SESSION['links'][2]['description'] = "BUscador popular";
A ver si sirve, saludos