Es muy habitual que los hosting no te permitan acceder desde aplicaciones en tu propia PC, sino que te dan acceso a una interfase que opera en su servidor, usualmente el phpMyAdmin.
Cuando hacen eso, el PhpMyAdmin en realidad está corriendo en SU localhost, esto es, en el servidor, por lo que el login del usuario que te dan en realidad es local (de la aplicación al MySQL), mientras que para usar el Workbench o cualquier otra cosa, la conexión es remota (desde tu PC a su servidor). Por eso es común que no puedas hacerlo.
La solución es simple:
1) Creas el script en tu PC.
2) Te logueas en el PhpMyadmin y entras a la base (vacía)
3) Buscas la pestaña Importar
4) Seleccionas el archivo (que lo lea en tu PC).
5) Le das <aceptar>, y si el script está OK, la base se creará completamente en el servidor.
Cualquier duda, consulta a los del soporte técnicos del hosting. Ellos tienen la obligación de ayudarte y asistirte en esta etapa.