Update Ajax

[chuchufuentes]

Buenas , tengo 3 dropdownlist (DDL), 1 gridview, Proceso: Se selecciona el país, luego en el 2do DDL las provincias o estados de ese país y en el 3ro DDL la regiones del estado seleccionado, funciona perfecto, peroooo el caso esta cuando no existe un Estado del País seleccionado, como hago para que el usuario ingrese el Estado del Pais seleccionado SIN abandonar el formulario, me hablaron del uso del Update de ajax pero no tengo idea de como hacerlo.
Alguien tiene una idea de como hacerlo???