Ferny
no se donde habras metido mano!!
Lo mas seguro si no entraste directamente en las politicas locales, es que resuelvas tu problema dentro de las propiedades de iexplorer analiza con calma las pestanas avanzados, privacy, contenido, tambien en certificados mira si no instalaste alguno que te mande la ventana que dices.
Lo que puedes hacer es visitar tambien el sitio de soporte de microsoft para windows xp haber si bien alguna respuesta.
ciao