Pues no requires ningun cursor, en todo caso hacer un WHILE para "descomponer" tu variable, sacar los valores y pasarlos a tu consulta.
Esta es la idea:
Código SQL:
Ver originalDECLARE @MyVar VARCHAR(50)
DECLARE @Valor CHAR(2)
SET @MyVar = '01,02,03,04,05,06'
while len(@MyVar) > 1
BEGIN
SET @Valor = LEFT(@MyVar, 2)
SET @MyVar = SUBSTRING(@MyVar, CHARINDEX(',',@MyVar), len(@Myvar))
--................tu query con el valor de @Valor
END