Pues el link no te envía a la página destino sino a una temporal, pasando por URL la dirección destino:
Código PHP:
$link = 'algun-sitio.com';
echo '<a href="redirecciona?q='.urlencode($link).'">';
Ya en la página temporal, muestras tu mensaje y en X segundos redireccionas a la url que recibiste.