si amor se hace algo asi:
Código PHP:
<?php
//primero realizas la conexion
$a=mysql_query("select *from tabla");
echo '<select name="ejemplo">';
echo '<option value="0">Elige..</option>';
while($b=mysql_fetch_array($a)){
echo '<option value="'.$b['dato'].'">'.$b['dato'].'</option>';
}
echo '</select>';
?>