pues creo que eso se llama select dependientes, si es que entendi bien lo que necesitas hacer ...
mira aqui tienes un ejemplo claro a un que no muy seguro...
http://www.formatoweb.com.ar/ajax/se..._3_niveles.php
ahora si lo que deseas hacer es un simple select que tome los datos de la DB pues solo usa en la consulta while en option...
es sencillo de hacer ....
saludos!!