te has dado una vuelta por
http://guides.rubyonrails.org ?
http://guides.rubyonrails.org/getting_started.html
creo que te falta leer un poco la documentacion del framework Ponyo :)
lo otro es que ejecutes "rails" a secas, asi te muestra las opciones que tienes disponibles para crear un proyecto.
por ultimo , si te crea el proyecto con sqlite, que es el default, podrás cambiar luego la conexion a la base de datos en config/database.yml y agregar la gema mysql a tu gemfile
saludos