Si lees el fichero README.TXT que incluye el módulo podrás leer lo siguiente:
Cita: -- INSTALLATION --
* Copy the jquery_ui module directory to your sites/all/modules directory.
* Download the latest jQuery UI 1.6 development package from:
http://code.google.com/p/jquery-ui/downloads/list?can=3&q=1.6
* Extract it as a sub-directory called 'jquery.ui' in the jquery_ui folder:
/sites/all/modules/jquery_ui/jquery.ui/
* Enable the module at Administer >> Site building >> Modules.
Es decir que una vez descargado y activado el módulo, debes descargar el núcleo jquery (en la dirección arriba indicada) y extraerlo en una carpeta llamada jquery.ui (que crearás tú) dentro de la carpeta de jquery_ui (el módulo).
very easy.