El problema es que ingresas el input mediante un click, y el evento blur lo asignas en el document ready cuando el elemento todavía no existe.
Solución:
Código Javascript
:
Ver original<script type="text/javascript">
$(document).ready(function(){
//insertando input por Jquery
$("#add").click(function(){
$('#contenido').prepend("<input name='cajita' id='cajita' onblur='showValue()'>");
});
}); // end ready
showValue = function() {
var valor= $('#cajita').attr('value');
alert('evento Blur y '+valor);
});
</script>