Cierto, no hay ningún efecto en esa pagina. Y en la de caligrafía tampoco ví bordes, salvo en los cuadros de texto (un borde blanco).
En mi experiencia, text-shadow va perfectamente bien en Firefox y Opera, pero no en IE. Aquí tengo un uso distinto para el text-shadow, en los tags o al pasar el mouse sobre los elementos del menú:
http://artofillusion.com.ar/AoITutorials