Hola:
 
Interpreto que tienes un menú con varias opciones (lógico sino no sería un menú) y cuando pasas el ratón por encima te cambia de color ¿no?. Y lo que quieres es que cuando elijas una opción y cambies de página te quede señalada en el menú la opción que has escogido ¿me equivoco? 
Deberás utilizar información sobre las pseudoclases (link, visited, hover, active), por ejemplo 
en este enlace. 
Sería algo parecido a esto:    
Código CSS:
Ver original- a:link {background-color:#F00;} 
- a:visited {background-color:#0F0;} 
- a:hover {background-color:#00F;} 
- a:active {background-color:#CCC;} 
Y después generar un html para cada página indicando el class del enlace que quieres dejar activo: 
En index.html:    
En enlace1.html    
y en enlace2.html    
Espero no haberme equivocado y haberte ayudado. 
Saludos.  
