Que tal:
Como al principio de la linea de tu codio ya haz mandado a imprimir en pantalla (echo), no deves de volver a colocar esa instruccion ni las etiquetas de apertura y cierre de codigo php. tu code quedaria asi:
echo "<li><a href=http:". $row['ip']." class=current target=Lugar onclick=document.getElementById('Lugar').frameBord er=0><span>".$row['zona']."</span></a></li>";