Hola, es extraño el problema que tienes, yo trabajo con ajax en .aspx y no se me presento en todo caso de seguro te estas saltando algún paso importante al momento de instalar el ajax....
te un link ahi te especifica como debe empezar y tienes un links de descargar.
http://hanzcocchi.net/instalar-y-con...-asp-net-ajax/
suerte.