Clarooo..estas utilizando un lenguaje del lado del Servidor...PHP, ASP, etc...son lenguajes que se ejecutan en el servidor, no en los browser(cliente) como lo hacen HTML, JAVASCRIPT, etc...por lo tanto para poder ejecutar un PHP en tu maquina, deberás instalar Apache y MySQL para "simular" un servidor y poder ejecutar PHP..
acá te dejo un link de AppServ... fácil de instalar y fácil de usar
http://www.appservnetwork.com/
saludos