Antes del
ExecuteReader debes de abrir la conexion.
Te dejo un ejemplo de como configurar un parámetro de salida:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/yy6y35y8
Está al final del artículo hecho con OleDb, pero es lo mismo usando SQL Server.
Sólo cambia el
OleDBCommand por el
SqlCommand.
Espero te ayude
