Puedes obtener las cabeceras http y procesarlas, te pongo un ejemplo para obtener una cookie:
Código:
try {
URL miUrl = new URL("http://www.amazon.com");
URLConnection urlConn = miUrl.openConnection();
urlConn.connect();
String nombreCabecera=null;
for (int i=1; (nombreCabecera = urlConn.getHeaderFieldKey(i))!=null; i++) {
if (nombreCabecera.equals("Set-Cookie")) {
String cookie = urlConn.getHeaderField(i);
cookie = cookie.substring(0, cookie.indexOf(";"));
String nombreCookie = cookie.substring(0, cookie.indexOf("="));
String valorCookie = cookie.substring(cookie.indexOf("=") + 1, cookie.length());
System.out.println(nombreCookie + "=" + valorCookie);
}
}
} catch (IOException ex) {
Logger.getLogger(cookies.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
}
Un Saludo.