Anteriormente en .Net 2003 era tan sencillo como poner:
Session("variable") = e.SelectedIndex
Pero a partir de la version 2005, ha cambiado, ahora dependen de varias cosas, que tipo de columna es? (Template, Update, Edit, etc).
Si me pegas tu codigo y me dices que tipo de columna es donde tienes el CommandButton, te ayudo con gusto!