ME RESPONDO YO MISMO.
Lo dejo aquí por si alguien lo necesita.
Solo hay que verificar que realmente la imagen nos llega y que no está vacia presentandose como un Array
Código:
'-- Verificamos si hay algo en la URL
If objHTTP.statusText <> "OK" Then '-- La URL es incorrecta
HayFoto = "0"
Set objHTTP=Nothing
Else
If IsArray(objHttp.ResponseBody) = TRUE Then
HayFoto = "1"
Else '-- URL Correcta, pero NO hay Foto
HayFoto = "0"
Set objHTTP=Nothing
End If
End If
Funciona perfectamente.
Si alguien quiere mejorarlo, se agradece.
Saludos y buenas vacaciones a quie esté o las tenga que hacer