Estimado eso es Jquery...
Tienes mil tipos distintos de ejemplos para aplicar según lo que necesites, si son mensajes de tu web, de Twetter, Facebook... también depende si usas Wordpress, Joomla o solo PHP y CSS...es un poco complicado explicarte como hacerlo porque habria que ver con mas detalle como es tu web...pero puedes buscar en internet...tienes muchas informacion sobre jquery...
http://docs.jquery.com/How_jQuery_Works
y sobre muchisimos efectos facilmente aplicables en tu web...
http://speckyboy.com/2008/07/21/20-a...ery-resources/
Busca en Google..y encontraras varias cosas interesantes