acabo de comprobar que los eventos en iframe funcionan, pero no como tu esperas.
Código:
<iframe src="http://www.forosdelweb.com/" onclick="alert(0);" style="border:1em solid;"></iframe>
si haces click en el borde negro veras que muestra el alerta. pero si haces click dentro del marco, no muestra el alerta. ¿por que? porque el click no ocurre en el documento contenedor, sino en el documento interno.