por si alguien se pregunta, si me fije en la fecha original del post XD
yo me encontré con el mismo problema que vos y encontré una solución:
dataGridView1.Rows[0].HeaderCell.Value = "Nombre cabecera";
simple :P, lo unico que me tengo que poner a ver ahora es como hacer para que el header de la fila se me ajuste automáticamente al texto que tiene.
en ejecución queda así:
