Tu pregunta es tan sencilla y tan complicada a la vez
(en especial por lo segundo)
Un enlace con HTML es con las etiquetas <a>, puedes ver más aquí:
http://www.librosweb.es/xhtml/capitulo4.html
Pero debes eso no te sirve para un foro y ni que decir los anuncios clasificados quien sabe, depende de la web. Debes ver como se hace un enlace en las diferentes páginas.
Saludos
