Bueno, eso que pides es una mezcla de PHP y javascript; y si los datos estan en base de datos, pues entonces Mysql tambien.
Te dejo una busqueda, echale un vistazo a los post que tengan mas entradas:
http://www.forosdelweb.com/search.php?cx=003443319247910514836%3Ak3yjoy5uums& cof=FORID%3A10&q=autocompletar+php&ie=ISO+8859-1&sa=Buscar&siteurl=www.forosdelweb.com%252F#106 4