De hecho que tienes que tener una funcion para concatenar registros
intenta asi
Select IdPais, NombrePais, (Select functionAgregarCiudades(IdPais)) as Ciudades
FuncionAgregarCiudades(IsPais) -> Concatena la lista de las ciudades por medio de un CURSOR..
esta pagina de ayudara un poco mas
http://www.forosdelweb.com/f87/como-...-campo-389466/