ordenar por columnas un datgridview

[Porlachucha]

la propiedad que menciona Kyha, sirve para que el usuario pueda utilizar la opcion de ordenar por columas (el usuario debe hacer click en el encabezado).
Para realizar orden por alguna columna, debes hacerlo en el datatable que esta relacionado, en for ma previa a mostrar los datos.
fijate en este codigo, aca ordeno un datatable en una vista, y despues le paso la vista al datagridview en la propiedad datasource

#region Ordena el reporte por una columna especifica
DataView dtvReporteOrdenado = new DataView();
dtvReporteOrdenado.Table = dttReporte;
dtvReporteOrdenado.Sort = "NombreColumna Desc";
DataTable dttReporteOrdenado = dtvReporteOrdenado.ToTable();
#endregion
return dttReporteOrdenado;

despues lo asignas a tu datagridview
MiDataGridView.DataSource = dttReporteOrdenado;

Salu2
plch