colocalo asi a ver si te da algo
Código PHP:
<?php
include("conexion.php") ;
$query = "SELECT * FROM alumno ORDER BY nombre_alumno ASC";
$resultado= mysql_query ($query, $conexion) or die (mysql_error());
while ($row = mysql_fetch_array($resultado))
{
echo "<option value='".$row['nombre_alumno'].">".$row['nombre_alumno']."</option>";
}
?>