Hola, hace un tiempo hice algo similar, el DataGridView no tiene el evento check o checked, al menos no esta facil de encontrar si es que existe, si queres usar esos eventos podes usar el ListView.
Pero, con el DataGridView te podes hacer un metodo en el Cell Click del DataGridView y verificar si el check box esta on o off.
Código vb:
Ver originalIf Me.DataGridView1.Rows(0).Cells(0).Value = True Then
MsgBox("Checked")
End If