El sitio que comentas esta realizado con dhtml o sea html dinamico usando layer con la etiqueta div el problema radica en que no es compatible con algunos navegadores como te lo advierte el mismo sitio
Cita: To experience this site fully you need a DHTML compatible browser with both JavaScript & Style Sheets turned on. Please use Netscape 4.0 or Explorer 4.0 and above.
El menu siempre esta fijo porque es la misma pagina
solo muestra diferente capa dependiendo el botn que presiones
El de Chaves te lo comenta Cain si recarga la pagina, no entiendo porque no quieres usar marcos, o un menu ligero no tiene problema que cague siempre
saludos