Los archivos del sitio web no los has de comprimir tú sino que los comprimirá el servidor cuando sea necesario.
Para comprobar si los datos se comprimen puedes ver la cabecera http de diversas formas, una de ellas es usar firefox con firebug, YSlow, LiveHTTPHeaders, Web Developer Toolbar... También puedes averiguarlo online con
A simple online web page compression / deflate / gzip test tool