claro en la nueva ventana pulsas un enalce no?¿
pues bien al href lo dejas tal como lo tienes y le pones esto depsues onclick="javascript
:self.close(); "
seria:
<a href='selecfecha.php?dia_fin=".$z."&mes_fin=".$mes ."&ano_fin=".$ano."&inicial=".$inicial."' onclick="javascript
:self.close(); ">$z</a>