Hola mauro28.
Lo que pides, al menos lo que corresponde a JavaScript, lo tienes en el mismísimo
FAQ-1. Ahora bien, deberás conectar esto con una base de datos y con PHP por lo que creo que el FAQ apenas te va a servir para saber como volver a llenar las opciones de un select.
Tienes dos opciones:
1.- Cargar desde PHP y MySQL en unos arreglos JavaScript las estructuras de los paises, departamentos y ciudades, y hacer un algoritmo JavaScript que maneje dinámicamente los combos (cosa que resultaría en un código monstruoso).
2.- Seleccionar el país, ir al servidor por los departamentos de ese país y quizás aprovechar el viaje para traer las ciudades o hacer un viaje extra para las ciudades.
Yo estoy seguro de que tu pregunta va a ser mejor atendida en el foro de PHP que por estos lares, sin embargo, me interesa saber que camino pretendes tomar antes de transferirte a PHP por si acaso hay algún algoritmo que pudiéramos dejar planteado antes de que llegue a manos de los peacheperos.
Saludos.