Solucionado! gracias!!! quedaria asi el codigo!!
Código:
<select name="localidad" id="localidad">
<?php
include('conexionclinica.php');
$result = mysql_query("SELECT * FROM clinica.localidad");
while ($row=mysql_fetch_array($result)) {
?>
<option value="<?php echo $row['Id_Localidad'];?>"> <?php echo $row['Detalle_Localidad'];?> </option>
<?php
}
mysql_close($link);
?>
</select>