Cita:
Iniciado por Carlangueitor 
En el panel de control, te vas a posts y luego a categorías, ahí creas las categorías, para las subcategorías lo haces igual solo seleccionas una categoría padre.
Saludos
Justo como ha dicho carlangueitor.
Cuando estás en el panel de admon. del lado derecho dice -> Posts o Entradas, cuando pasas el mouse por encima aparece una flecha hacia abajo. Si le das click en la flecha se despliega un menú. Una opción del menú es Categorías. Le das click y aparece un formulario para crear la categoría necesaria.
Saludos¡