Para salir de dudas, ¿tienes activado las cookies en el navegador que estás usando? Una forma sencilla de saber si las cookies están desactivadas, haz esto e indica si te sale el resultado
Código PHP:
Ver original<?php
$_SESSION['variable'] = "mensaje enviado bien";
echo SID;
Si te sale el resultado quiere decir que en ese navegador los cookies los tienes bloqueados. Si no te sale entonces en el php.ini verifica cuanto tiempo dura las sesiones. Busca la directiva que dice session.cookie_lifetime. Por defecto viene como 0 y así es como debe estar si quieres que dure todo el periodo que la persona esté en la página tuya, hasta que cierre el navegador.