Si usas VB, mete la carga del primer dropdown dentro de
Código:
If Not Page.IsPostBack then
'aqui cargo el dropdown
End If
Si usas C# el que te puso el compañero de arriba, asi evitas que al realizar el postback y ejecutarse el Page.Load se vuelva a cargar esa primera seleccion y se te queden los datos correctamente guardados.