Vamos a ver.
Tienes la pagina en c:\inetpub\wwwroot\tupagina.asp , ¿correcto?
La llamamos asi:
http://localhost/tupagina.asp
En ella solo debe figurar este codigo, no pongas nada de HTML, solo esto
<%
Set Conexion = CreateObject ("ADODB.Connection")
Conexion.Open "prueba"
%>
Si la DSN esta correcta, no debe salirte nada en pantalla, ningun error simplemente la pantalla en blanco.
Por si hubiera dudas con esa base de datos prueba con otra cualquiera, crea mas DSN, usa la base de datos neptuno por ejemplo, para probar.