Tienes un ejemplo hasta con opción "resume" para tus descargas en:
http://www.forosdelweb.com/showthrea...781#post306781
Por lo menos ahí ves el tema de cabeceras HTTP ... Como veras tan solo el ejemplo usa un archivo fijo .. adaptalo a una consulta a tu BD como te comenta NeBeBus y ya lo tienes ..
Un saludo,