Seleccionar opciones de un desplegable

[Biribu]

Al final he optado por ponerlo todo en 2 tablas y probar un cobobox desplegable. Me he bajado este y lo estoy probando:

http://www.formatoweb.com.ar/ajax/select_dependientes.php

Lo he adaptado a mis tablas pero no se que tengo que ejecutar, porque ejecute lo que ejecute no sale nada. Ni los combobox ni las tablas ni nada de nada. Y si lo meto en una pagina web cargando un script de php tampoco sale nada...