Con PHP no se puede. Necesitas ir a Java o Flash, algo que se ejecute en el cliente.
PHP se ejecuta en el servidor y, por motivos de seguridad no puede escribir sobre el ordenador del usuario. Lo que si puede hacer es mandar peticiones al navegador para que grabe cookies y las lea, (el navegador puede rechazarlas o no entenderlas y el usuario puede borrarlas).
Para enviar cookies (que creo que es lo que más se parece a lo que requieres) has de usar la función
setcookie.
Un aviso: Las cookies se tienen que devolver en cada petición al servidor (es decir cuando le das a enter en la barra de direcciones el navegador envía una cierta información al servidor que le informa de qué necesita, las cookies se envían con estos datos). Por tanto si haces 1 mega de cookies (a parte de que los usuarios te matan) el cliente ha de enviar 1M de datos (sabiendo k la velocidad de subida en los clientes es inferior a la de bajada esto es una pega muy grande).
Otra cosa es que, cuando grabas una cookie, tienes que volver a recargar la página para que esta tenga efecto.