A mi se me ocurre con javascript
Código:
<script language="Javascript" type="text/javascript">
if (confirm("Seguro que deseas borrar??")) {
link a tu pagina borrar.php (o como sea)
}
else {}
</script>
Si haces eso, dandole a aceptar, iría a borrar.php y borraría.
Si das a cancelar, no haría nada, se cerraría la ventana sin más. (aunque tambien puedes hacer otra cosa si quieres claro.)
Espero que te ayude algo..