Puedes hacerlo de dos forma....
1) Vas al dashboard de wordpress, vas a la parte enlaces y borras todos los enlaces y quita widget de enlaces si es que lo tienes...
2) La otra ve al archivo sidebar.php y quita el modulo de enlace...<ul><?php get_links(2, '<li>', '</li>', '', TRUE, 'url', FALSE); ?></ul> o algo pareceido debes tener...
Aca te dejo un link de ayuda, es el codex para wordpress
http://codex.wordpress.org/Customizing_Your_Sidebar