Hola
Yo lo estaba haciendo asi dado que la base de datos es de acces:
Código vb:
Ver originalSet rsCiudad2 = New Recordset
'Establecer sus propiedades
With rsCiudad2
.Source = "select ciudad from ciudad2"
.ActiveConnection = cnPrueba
.LockType = adLockOptimistic
End With
rsCiudad2.Open Options:=adCmdText
'Añadimos la tabla de ciudad al combo1
Do Until rsCiudad2.EOF()
Combo1.AddItem rsCiudad2!ciudad
rsCiudad2.MoveNext
Loop
El combo de ciudad esta vacio cuando se inicia la aplicacion, cuando hago click en una provincia me aparece todas la ciudades que tengo(hay esta echa la mitad), lo k me falta es un Where en la sentencia y no se si algun if pero como ponerlo.
saludos
pd:he probado el tuyo y lo he adaptado al mio y no me iba no se si sera porque lo puse mal, pero te dejo el mio que es el k yo entiendo mas espero que no te importe.