Hola
En ese caso es la misma idea pero trabajando con un recordset en el evento click del combo1
Código vb:
Ver originalPrivate Sub Combo1_Click()
Dim reg As New ADODB.Recordset
Dim SQL As String
SQL = "Select Ciudad from Tabla1 WHERE Provincia ='" & combo1.text & "'" 'Creas la sentencia SQL
reg.open SQL, bd 'Abres recordset, bd es la conexión a la bd
combo2.clear 'Para que no añada a los existentes
While not reg.eof 'Mientras no finalice el recorset
combo2.additem reg.fields(0) 'Añades uno de los registros al combo2
reg.movenext 'Pasas al siguiente registro del recorset
Wend
--Saludos--