Muy buenas. Para ir rellenando el vector (arreglo) directamente te recomiendo usar una ArrayList e ir alimentandolo con los datos de la base. Por ejemplo, si el resultado de la consulta lo devuelves en una tabla dtNombres:
Código vb:
Ver originalDim arrNombres As New ArrayList
For Each dr As DataRow In dtNombres.Rows
arrNombres.Add(dr("campo"))
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Dim a() As String = arrNombre.ToArray()
A ver qué tal.
Un saludo.