No soy un experto en CURL pero si te sirve de algo, yo obtengo la cookie anexando CURLOPT_HEADER, y me devuelve la cabezera "Set-Cookie" ya que es necesario almacenar la cookie para mantener la sesión siempre activa.
Ejemplo:
Código PHP:
Ver original<?php
$url = 'http://www.example.com/submit.php';
$body = 'FDW=programacion&PHP=f18';
curl_setopt($c, CURLOPT_HEADER
, 1); //MOSTRAR ENCABEZADO DEL HEADER
echo $page;
?>