Como te comento, es algo básico de HTML y Forms, debes de pasar el atributo selected:
Código HTML:
Ver original <option value="daz" selected="selected">daz
</option><!-- Esta opcion saldra pre-seleccionada -->
Al estar dibujando tu combo, desde PHP, debes de checar que opcion es la que selecciono el usuario e imprimir el atributo selected="selected" a la opcion correcta.
En las FAQs hay ejemplos de como te puedes ahorrar ese trabajo usando una funcion que dibuje un combo desde un Array.
Saludos.