Hola:
En la página a la que accedes a través del enlace debes indicar que es la activa.
Código HTML:
Ver original<li><a href="opcion1.html">Opción 1
</a></li> <li class="activa"><a href="opción2.html">Opción 2
</a></li> <li><a href="opcion3.html">Opcion 3
</a></li>
Saludos.