Problema sintaxis de python

[AlvaroG]

No algo más, sino algo menos: no lleva la extensión ".py". Debe ser "import hola"

De todas formas esto no es simplemente correr un archivo, aquí además estás importando cualquier variable o función definida en el archivo hacia tu entorno de trabajo actual.
Si el archivo define la variable "hola", estará disponible en el intérprete luego de importarlo.


Saludos.